近日，经济学院赵华教授作为通讯作者的两篇学术论文先后被厦门大学国际二类权威期刊International Review of Economics & Finance、Emerging Markets Finance and Trade接受，将相继正式发表。
在题为“Intraday Jumps in China's Treasury Bond Market and Macro News Announcements”的学术论文发表在International Review of Economics & Finance，该论文研究了中国债券市场的高频跳跃幅度和跳跃时间，讨论了宏观信息发布对高频跳跃的影响。此外：赵华教授与美国Michigan州立大学金融系李正子教授和统计系王浩教授合作的学术论文“Jump tail dependence in the Chinese stock market”已被Emerging Markets Finance and Trade接受并将发表，该研究揭示中国股市的尾部依存特征不同于美国市场，中国股市的尾部依存性具有非对称，左尾大于右尾，忽略跳跃的尾部依存关系将会低估投资组合的风险，导致对冲基金尾部中性的结论不准确。
赵华2005年博士研究生毕业于厦门大学计划统计系，2009在美国杜克大学从事金融计量学博士后研究，并受邀加入世界金融计量学会，成为学会创始会员。据悉，International Review of Economics & Finance为季刊，Emerging Markets Finance and Trade为双月刊，两个期刊既为SSCI索引期刊，又为厦门大学金融类国际二类权威期刊。
（统计系 麻露）
